Las figuras de día de vuelta (Reversal Day)
son una figura bastante común en mercados de alta volatilidad.
Se trata de dos
composiciones muy simples, que se forman en función de la
evolución de un valor en una única sesión, estando conformados
por la evolución de los precios, máximos, mínimos y de cierre de
un determinado valor. Dada su simplicidad no tienen una gran
fiabilidad, pensemos que se forman en tan sólo una sesión, sin
embargo nos pueden servir de indicadores sobre cambios en la
tendencia de los precios de un determinado valor.
Día de vuelta en un
mercado alcista:
Esta caracterizada por
la aparición de un máximo y mínimo superior al del día anterior
a la vez que el precio de cierre es superior al del día
anterior.
Día de vuelta en un
mercado bajista:
Esta caracterizada por
la aparición de un máximo y mínimo inferior al del día anterior
a la vez que el precio de cierre es inferior al del día
anterior. |