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Elasticidad

La elasticidad de un warrant, que es una medida de cuánto varía la prima del warrant al variar el precio del activo subyacente en un 1%. Es diferente de la Delta, que representaba la variación de la prima al variar en 1 euro el precio del activo diferencia. La elasticidad guarda relación con las dos características anteriores, dado que:

Elasticidad = Apalancamiento x Delta

En la práctica, se trata del dato más cómodo para definir y medir, en cada momento, la sensibilida de un warrant a las variaciones en el valor de mercado del activo subyacente.

Ejemplo:

En el momento de la contratación del warrant, la elasticidad es 13.29 (33.63 x 0.3952):

Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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