Cuando finalizaban los contratos de futuros había
dos factores a considerar antes de rolarlos en un nuevo contrato.
1.- En muchas ocasiones los contratos de los
meses cercanos daban buena tendencia pero los meses más distantes
fallaban a la hora de tener un movimiento de precio similar. Por
tanto no se "rolaba" a un nuevo contrato a menos que la acción del
precio hubiese resultado en una salida de la posición.
2.- Los contratos se rolarían antes de que
descendiera de forma significativa el volumen y el interés abierto.
La cantidad dependía de el tamaño de la Unidad. Como regla general
las tortugas rolaban las posiciones existentes en un nuevo contrato
unas pocas semanas antes de la fecha de vencimiento a menos que el
mes más cercano del contrato actual estuviese comportándose mucho
mejor que los contratos con vencimientos más alejados.
