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Operando en mercados fuertes y débiles

Si las señales aparecían todas a la vez las tortugas compraban en los mercados más fuertes y vendían en los mercados más débiles del grupo.

Solo se introducía una Unidad en un mercado de cada vez. Por ejemplo en lugar de comprar contratos de Heating Oil de febrero, marzo y abril simultáneamente, escogían comprar el contrato más liquido, mas fuerte y con más volumen de negociación.

Esto dato es muy importante, dentro de un grupo correlacionado las mejores posiciones largas están en los mercados más fuertes (que siempre se comportan mejor que los mercados débiles del mismo grupo). De forma inversa las mejores posiciones ganadoras en el lado corto vienen de los mercados más débiles del grupo.

Las tortugas usaban varias formas de medir fortaleza y debilidad de los mercados. El método más simple era mirar al gráfico y observar cual parecía más fuerte o débil simplemente por inspección visual.

Otros miraban cuantos N había avanzado el precio desde la rotura y compraban los mercados que se habían movido más en términos de N.

Otros restaban el precio de hace tres meses del precio actual y lo dividían por el N actual para normalizar entre los diferentes mercados. Los mercados más fuertes tendrían así los valores mayores y los mercados más débiles los menores.

Cualquiera de las aproximaciones indicadas funcionaba bien. Lo importante era tener posiciones largas en los mercados más fuertes y posiciones cortas en los mercados más débiles

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El sistema de las tortugas

Tema 1 : Prologo

Tema 2 : Introducción

Tema 3 :

Tema 4 :

Tema 5:

Tema 6:

Tema 7:

Tema 8:

Tema 9:

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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