Si las señales aparecían todas a la vez las
tortugas compraban en los mercados más fuertes y vendían en los
mercados más débiles del grupo.
Solo se introducía una Unidad en un mercado de
cada vez. Por ejemplo en lugar de comprar contratos de Heating Oil
de febrero, marzo y abril simultáneamente, escogían comprar el
contrato más liquido, mas fuerte y con más volumen de negociación.
Esto dato es muy importante, dentro de un grupo
correlacionado las mejores posiciones largas están en los mercados
más fuertes (que siempre se comportan mejor que los mercados débiles
del mismo grupo). De forma inversa las mejores posiciones ganadoras
en el lado corto vienen de los mercados más débiles del grupo.
Las tortugas usaban varias formas de medir
fortaleza y debilidad de los mercados. El método más simple era
mirar al gráfico y observar cual parecía más fuerte o débil
simplemente por inspección visual.
Otros miraban cuantos N había avanzado el precio
desde la rotura y compraban los mercados que se habían movido más en
términos de N.
Otros restaban el precio de hace tres meses del
precio actual y lo dividían por el N actual para normalizar entre
los diferentes mercados. Los mercados más fuertes tendrían así los
valores mayores y los mercados más débiles los menores.
Cualquiera de las aproximaciones indicadas
funcionaba bien. Lo importante era tener posiciones largas en los
mercados más fuertes y posiciones cortas en los mercados más débiles
