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Las roturas

La rotura se define como el precio superando el máximo o mínimo de un número particular de días. Así una rotura de 20 días se define como la superación del máximo o del mínimo de los últimos 20 días.

Las tortugas siempre operaban con la rotura cuando se superaba durante el día y no esperaban a un cierre o la apertura del día siguiente. En caso de gaps de apertura las tortugas introducían posiciones si el mercado abría superando el nivel de rotura.

Entradas con el sistema 1 :

Las tortugas introducían posiciones cuando el precio superaba por un solo tick el máximo o mínimo de los últimos 20 días. Si el precio superaba el máximo de los últimos 20 días entonces las tortugas compraban una Unidad para iniciar una posición larga en la materia prima correspondiente. Si el precio caía solo un tick por debajo del mínimo de los últimos 20 días las tortugas venderían una Unidad para iniciar una posición corta.

La señal de entrada de rotura del sistema 1 sería ignorada si la última rotura ha resultado en una operación ganadora.

La rotura se consideraba falsa si el precio posteriormente a la rotura se movía 2N contra la posición antes de una salida con ganancia de 10 días. En realidad la dirección de la rotura era irrelevante. Así, una rotura falsa al alza o una rotura falsa a la baja haría que la siguiente rotura se tomase como válida independientemente de la dirección (largo o corto).

En cualquier caso si el sistema 1 se saltara una entrada porque la operación anterior había sido ganadora, se podría hacer una entrada en la rotura de 55 días (sistema 2) para evitar perderse una tendencia mayor. Así la entrada de 55 se consideraba “entrada por falsa rotura”

En un momento determinado si las tortugas estaban fuera de mercado siempre había un nivel de precio que activaría una señal en corto y un precio por encima de este que activaría una entrada en largo. Si la última rotura era falsa entonces la siguiente entrada estaría más cercana al precio actual (p.e. rotura de 20 días) que si hubiera resultado en ganancia ya que en ese caso la entrada estaría más lejos, concretamente en la rotura de 55 días.

Entradas con el sistema 2 :

Se entraba cuando el precio superaba por un solo tick el máximo o mínimo de los últimos 55 días. Si el precio superaba el máximo de los últimos 55 días entonces las tortugas compraban una Unidad para iniciar una posición larga en la materia prima correspondiente. Si el precio caía solo un tick por debajo del mínimo de los últimos 55 días las tortugas venderían una Unidad para iniciar una posición corta.

Todas las roturas del sistema 2 se tomarían independientemente de si la operación anterior resultó en ganancia o no.

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El sistema de las tortugas

Tema 1 : Prologo

Tema 2 : Introducción

Tema 3 :

Tema 4 :

Tema 5:

Tema 6:

Tema 7:

Tema 8:

Tema 9:

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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