La rotura se define como el precio superando el
máximo o mínimo de un número particular de días. Así una rotura de
20 días se define como la superación del máximo o del mínimo de los
últimos 20 días.
Las tortugas siempre operaban con la rotura
cuando se superaba durante el día y no esperaban a un cierre o la
apertura del día siguiente. En caso de
gaps de apertura las
tortugas introducían posiciones si el mercado abría superando el
nivel de rotura.
Entradas con el sistema 1 :
Las tortugas introducían posiciones cuando el
precio superaba por un solo tick el máximo o mínimo de los últimos
20 días. Si el precio superaba el máximo de los últimos 20 días
entonces las tortugas compraban una Unidad para iniciar una posición
larga en la materia prima correspondiente. Si el precio caía solo un
tick por debajo del mínimo de los últimos 20 días las tortugas
venderían una Unidad para iniciar una posición corta.
La señal de entrada de rotura del sistema 1 sería
ignorada si la última rotura ha resultado en una operación ganadora.
La rotura se consideraba falsa si el precio
posteriormente a la rotura se movía 2N contra la posición antes de
una salida con ganancia de 10 días. En realidad la dirección de la
rotura era irrelevante. Así, una rotura falsa al alza o una rotura
falsa a la baja haría que la siguiente rotura se tomase como válida
independientemente de la dirección (largo o corto).
En cualquier caso si el sistema 1 se saltara una
entrada porque la operación anterior había sido ganadora, se podría
hacer una entrada en la rotura de 55 días (sistema 2) para evitar
perderse una tendencia mayor. Así la entrada de 55 se consideraba
“entrada por falsa rotura”
En un momento determinado si las tortugas estaban
fuera de mercado siempre había un nivel de precio que activaría una
señal en corto y un precio por encima de este que activaría una
entrada en largo. Si la última rotura era falsa entonces la
siguiente entrada estaría más cercana al precio actual (p.e. rotura
de 20 días) que si hubiera resultado en ganancia ya que en ese caso
la entrada estaría más lejos, concretamente en la rotura de 55 días.
Entradas con el sistema 2 :
Se entraba cuando el precio superaba por un solo
tick el máximo o mínimo de los últimos 55 días. Si el precio
superaba el máximo de los últimos 55 días entonces las tortugas
compraban una Unidad para iniciar una posición larga en la materia
prima correspondiente. Si el precio caía solo un tick por debajo del
mínimo de los últimos 55 días las tortugas venderían una Unidad para
iniciar una posición corta.
Todas las roturas del sistema 2 se tomarían
independientemente de si la operación anterior resultó en ganancia o
no.
