Pliego de Intenciones

forex , Mercado de divisas

 

 

 

 

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Las Unidades como medida de riesgo

Las tortugas usaban las Unidades como base para el tamaño de la posición, y estas unidades estaba ajustadas al riesgo por volatilidad, la Unidad era una medida simultáneamente del tamaño y del riesgo de las posiciones.

A las tortugas les dieron reglas de gestión de capital que limitaban el número de unidades que se podrían comprometer en un momento dado, en cuatro niveles diferentes. Esas reglas minimizaban las pérdidas en los periodos desfavorables.

Los límites eran los siguientes:

Nivel

Tipo

Unidades Máximas

1

En un solo mercado

4 unidades

2

Mercados muy correlacionados

6 unidades

3

Mercados poco correlacionados

10 unidades

4

En una sola dirección (largo o corto)

12 unidades

En el caso de mercados muy correlacionados solo se permitían 6 Unidades en una dirección en particular (largo o corto, por ejemplo comprado 6 unidades o vendido 6 unidades). Mercados muy correlacionados incluyen: Oro y Plata, Crudo y Gas, Franco Suizo y Marco Alemán (en aquel momento), Eurodólar y Bonos del Tesoro.

En el caso de mercados poco correlacionados habría un máximo de 10 unidades en una dirección determinada. Mercados poco correlacionados incluyen: oro y cobre, plata y cobre y muchas combinaciones de Cereales y Grano en que las tortugas no podían operar.

El máximo absoluto en una única dirección largo o corto eran 12 unidades. Así, uno podía estar comprado o vendido un máximo de 12 unidades simultáneamente. .

Las tortugas decían que estaban "cargados" cuando estaban operando con el máximo número de unidades para un nivel de riesgo determinado. Así, "cargados en el Yen" significaba operar en el Yen con 4 unidades. "Completamente cargados" significaba que estaban operando con las 12 unidades.

 

Siguiente

 

El sistema de las tortugas

Tema 1 : Prologo

Tema 2 : Introducción

Tema 3 :

Tema 4 :

Tema 5:

Tema 6:

Tema 7:

Tema 8:

Tema 9:

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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