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Volatilidad. El significado del parámetro N

Las tortugas usaban un concepto que Richard Dennis y Bill Eckhardt llamaban N para representar la volatilidad subyacente de un mercado en particular.

N es simplemente la media exponencial de 20 días del Rango Verdadero (True Range) que actualmente se conoce como ATR o Average True Range. Conceptualmente N representa el promedio de movimiento que un mercado hace en un día, teniendo en cuenta los huecos. N se mide en los mismos puntos que el contrato subyacente. En Visual Chart y en otros programas tenemos disponible este indicador como "Average True Range" y al seleccionarlo podemos escoger el periodo, que en este caso es de 20.

Para calcular el True Range se usa la fórmula:

True Range = Máximo[ H-L, H-PDC , PDC-L ]

Donde:

  • H-High (máximo)

  • L-Low (mínimo)

  • PDC-Previous Day Close (el cierre del día anterior)

Para calcular N se usa la formula:

N= (19 * PDN + TR )
20

Donde:

  • PDN-Previous Day N (La N del día anterior)

  • TR- Current Day True Range (El rango verdadero o True Range de hoy)

Puesto que esta formula necesita el valor de N del día anterior se debe comenzar con una media móvil de 20 días del True Range para empezar a calcular.

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El sistema de las tortugas

Tema 1 : Prologo

Tema 2 : Introducción

Tema 3 :

Tema 4 :

Tema 5:

Tema 6:

Tema 7:

Tema 8:

Tema 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Interes

     
USA USA 0.25%
Japan Japon 0.10%
Europe Europa 0.05%
Switzerland Suiza 0.00%
GB Inglaterra 0.50%
Canada Canada 0.75%
Australia Australia 2.00%
New Zealand N.Zelanda 3.50%

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